이동평균선(이평선)

지난번에는 CCI에 대해서 공부했었는데, 이제보니 이동평균선(Moving Average)이 더 중요하고 기본적인 것 같아서 좀 파볼까 합니다. (사실 cci에도 이평선 개념이 나왔었고 ㅜㅠ)

 

구글링하면 나오는 나무위키 결과를 보죠.

https://namu.wiki/w/%EC%9D%B4%EB%8F%99%ED%8F%89%EA%B7%A0%EC%84%A0

이동평균선 - 나무위키

너무 잘 설명되어 있어서 더 덧붙일 말이 없습니다.

그래도 한번 더 곱씹어 보면, 말 그대로 이동평균선 즉, 과거의 n일 평균값입니다. 사실 평균의 대상은 종가 뿐만 아니라 다양하게 될 수 있습니다. 이전 CCI 글에서도 mean price의 이동평균선을 사용했던 것처럼 다른 지표들의 이동평균을 낼 수도 있음을 알 수 있습니다.

HTS를 보면 ma5, ma10, ma20 등 기본적으로 차트상에 표시되고 있음도 알수 있습니다.

물론 아래 스크린샷과 같이 증권플러스 같은 모바일앱에서도 기본적으로 표시되고 있네요.

MTS 스크린샷 예시

단순 종가 이평선만 생각해도 골든크로스, 데드크로스, 정배열, 역배열 등 관련된 용어를 들은 적이 있을 것입니다.

https://md2biz.tistory.com/110

이동평균선(이평선)과 골든크로스, 데드크로스와의 관계 알아보기

위 링크들에서도 이야기하고 있기만 간단하게 정리하면 다음과 같습니다.

 

• 정배열 : 단기이평이 장기이평 위에 위치한 경우
• 역배열 : 단기이평이 장기이평 아래에 위치한 경우
• 골든크로스 : 단기이평이 장기이평의 위로 올라가는 경우
• 데드크로스 : 단기이평이 장기이평의 아래로 내려가는 경우

그럼, 백테스트를 해보도록 하죠.

골든크로스를 보통 매수신호로 보고, 데드크로스를 매도신호로 보니까 저도 동일하게 실험을 해보겠습니다.

 

정리하면 ma5>ma10>ma20이 아닌 상태에서 이 상태가 되면 골든크로스로 생각하고 매수,

이 조건이 풀리면 매도하는 것으로 테스트를 해보겠습니다.

그래서 매도조건이 만족되지 않으면, 보유일은 999일로 세팅하고, 

우선순위는 기존글과 같이 CCI로 하겠습니다.

 

골든크로스 테스트 설정조건

2018/08/22에서 2019/08/23에 대한 골든크로스 매수/매도법 테스트 결과는 과연 어떻게 나올까요?

 

골든크로스 백테스트 결과

오~, 생각보다 잘 나오네요.

연55%면 엄청난건데, 실제로도 이렇게 잘 되면 좋겠습니다~~

 

결론적으로 이평 개념은 여기저기서 많이 쓰이고, 골든크로스 하나로도 생각보다 괜찮은 결과를 얻을 수 있음을 알 수 있었습니다.

 

 

ps. 위에 나온 매수식에서 과거값이라는 키워드를 쓰지 않고, A and not(before(A,1))과 같이 한번에 처리할 수도 있습니다.