MACD(Moving Average Convergence & Divergence)

이번에는 MACD(Moving Average Convergence & Divergence, 이동평균 수렴&확산 지수)에 대해서 알아보겠습니다.

수식으로는 매우 간단합니다. 이전 글에서 언급한 이동평균만으로 다음과 같이 표현이 됩니다.

• MACD : 12일 이동평균 - 26일 이동평균

비교를 위해 쓰이는 시그널과 오실레이터는 다음과 같이 정의됩니다.

• MACD시그널 : MACD의 9일 이동평균
• MACD오실레이터 : MACD - MACD시그널

상당히 간단하죠.

다만 MACD시그널의 경우에는 이동평균의 이동평균인 점이 특이합니다.

 

매수 신호로는 보통 다음과 같은 방식을 쓰라고 합니다.

• MACD가 양수 범위에 있으면 매수(양수가 된 경우나, 양수 범위에서 증가하는 경우 모두)
• MACD가 MACD시그널을 골든크로스하면 매수

 

이제는 백테스트로 정말 이게 믿을만 한지 알아봐야겠죠?

백테스트 기간은 최근 1년(2018/08/22~2019/08/23)으로 잡고, 다음과 같이 매수조건을 넣습니다.

MACD가 양수이고, MACD가 MACD시그널을 골든크로스하고, MACD가 증가하면 매수합니다.

위의 조건이 하나라도 풀리면 매도합니다. 우선순위도 MACD 내림차순으로 합니다.

최종 설정조건은 다음과 같습니다.

MACD test 설정조건

과연 결과가 어떻게 나올까요?

항상 복권 긁는 기분이네요.

 

MACD test result

꽝이네요.

 

MACD만으로 판단을 하면 이렇게 박살난다는 것을 알 수 있었습니다.

아무래도 MACD는 양념으로만 써야지 메인 지표로 쓰면 큰일 나겠네요~