RSI(Relative Strength Index) 지표

어인일로 구글링 상위에 위키피디아가 나오네요. 오늘은 위키피디아의 정의로 공부하겠습니다.

https://ko.wikipedia.org/wiki/RSI_(%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%A7%80%ED%91%9C)

RSI (투자지표) - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

위키피디아의 내용을 아래에 붙여 넣었습니다.

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RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.

계산 방법은 다음과 같다. 주어진 기간의 모든 날의 주가에 대해서

1. 가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이라고 하고,
2. 가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(down) 값이라고 한다.
3. U값과 D값의 평균값을 구하여 그것을 각각 AU(average ups)와 AD(average downs)라 한다.
4. AU를 AD값으로 나눈 것을 RS(relative strength) 값이라고 한다. RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미한다.
5. 다음 계산에 의하여 RSI 값을 구한다.

RSI 계산 공식 :

RSI = RS / (1 + RS)

또는, 다음과 같이 구해도 결과는 동일하다.

RSI = AU / (AU + AD)

대체로 이 값은 백분율로 나타낸다.

이 지표의 파라메터로는 기간을 며칠 동안으로 할 것인가가 있다. Welles Wilder는 14일을 사용할 것을 권유했다. 대체로 사용되는 값은 9일, 14~15일, 25~28일 등이다.

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젠포트에서는 14일 기준으로 제공이 되어 있네요.

이게 싫으면 직접 계산해서 쓰면 되겠습니다...

 

활용방법은 다음과 같다고 되어 있네요.

• RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할수 있다.
• 또 다른 전략으로는, RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법으로 매매할 수 있다.

우리는 이 2가지 경우에 대해서 백테스트 해보도록 하겠습니다.

 

처음에는 RSI가 50%를 상향돌파하면 매수하고,

RSI가 하향 돌파하면 매도하는 수식을 넣어 보겠습니다.

RSI>50조건을 A로 두고, 이전에 잠시 언급되었던 not과 before 함수를 사용해서, 전일에는 A조건이 아니었다가 당일 A조건을 만족한 경우, 즉 상향돌파한 경우 매수하도록 합니다. 

매도조건은 간단하게 RSI<50으로 설정했습니다. 우선순위도 rsi로 정렬해보죠.

rsi 기준50 설정조건

과연 결과는 어떻게 나올까요?

rsi 기준50 결과

승률이나 수익률이나 볼품 없네요.

 

이번에는 다른 조건으로 백테스트해 보시죠.

이번에는 RSI가 30%를 상향돌파하면 매수하고, 70을 하향돌파하면 매도하도록 해보겠습니다.

매수식은 이전과 유사하게 RSI>30 조건에 대해 not, before를 사용해서 돌파매수를 정의했습니다.

매도식은 마찬가지로 RSI<70에 대해서 not, before를 사용해서 돌파한 경우를 정의했으며, 70%에 가지 못하고 30이하로 다시 떨어지는 경우도 매도하기 위해 B조건을 넣어서 or로 묶었습니다.

rsi 30/70 설정조건

이번에는 잘 나왔으면 좋겠는데요.

rsi 30/70 결과

승률은 좋아지고 수익률은 더 떨어졌습니다...

RSI를 main 지표로 쓰면 큰일 난다는 것을 알 수 있네요.

다른 지표를 main으로 쓰고, RSI는 양념 정도로만 활용해야한다는 사실을 알 수 있었습니다.